Количественная оценка и оптимизация влияния рисков на корпоративную устойчивость

Операционный риск широко изучен и существуют международные руководства которые обеспечивают процедуры правильного управления операционным риском; однако этот вопрос не изучался с точки зрения корпоративной устойчивости. Поэтому в данной работе предпринята попытка найти способ моделирования и оптимизации влияния операционных рисков на корпоративную устойчивость. Используемая методология основана на назначении двух функций распределения для создания вероятностной модели которая позволяет количественно оценить вероятность возникновения (частоту) и ожидаемое денежное воздействие (тяжесть) на переменные устойчивости (экологическую социальную и экономическую). Результатом является статистическая свертка с помощью моделирования Монте-Карло которая позволяет количественно оценить совокупные потери чтобы в итоге провести процесс оптимизации переменных и оценить финансовые последствия. Таким образом данное исследование расширяет литературу по количественной оценке рисков предлагая стохастическую модель которая количественно оценивает и оптимизирует операционные риски связанные с корпоративной устойчивостью. Предложенная модель предлагает практический способ количественной оценки операционных рисков связанных с корпоративной устойчивостью.