Analyse avancée de données de panel

Cet ouvrage propose une exploration rigoureuse et appliquée de l'économétrie des données de panel en s'appuyant sur des outils empiriques performants et des illustrations sous Stata et R. Il traite successivement des tests de dépendance transversale des tests de racine unitaire de première deuxième et troisième génération des tests de cointégration et des modèles linéaires (effets fixes PMG ARDL) et non linéaires (modèles à seuils quantiles etc.).<br>L'approche retenue permet de concilier fondements théoriques et application pratique. Ce livre s'adresse aux chercheurs doctorants enseignants et professionnels en économie finance ou gestion qui souhaitent maîtriser les techniques modernes d'analyse sur données de panel. Il constitue un guide complet pour traiter la dynamique complexe des phénomènes économiques et financiers à travers des données multidimensionnelles.