An��lisis de Riesgo Sist��mico del Sistema Financiero Nacional Mediante Vectores Auto Regresivos

En Título del Libro el autor presenta un exhaustivo análisis del riesgo sistémico en el Sistema Financiero de República Dominicana revelando un modelo innovador basado en la auto regresión VAR y el análisis de redes. Enfocado en la prevención de crisis financieras similares a la ocurrida en 2003 el estudio utiliza el indicador ROE como clave para comprender las relaciones entre instituciones y pronosticar el comportamiento ante shocks o caídas. El modelo VAR emerge como una herramienta predictiva esencial identificando entidades de alto riesgo y comunidades financieras interconectadas. La simulación de shocks y el análisis de impacto causal ofrecen a los responsables de la toma de decisiones una visión clara de cómo los eventos adversos pueden propagarse en el sistema. Este libro proporciona una guía valiosa para la planificación estratégica la formulación de políticas y la toma de decisiones informadas. Descubre cómo la combinación de modelos VAR análisis de redes y simulaciones de impacto causal ofrece una comprensión completa del riesgo sistémico. Ayudando a minimizar los efectos adversos y asegurar la estabilidad del sistema financiero mediante un enfoque proactivo y analítico.