BASEL II - Anforderungen beim Basis IRB-Ansatz - Ausfallwahrscheinlichkeiten und Kreditrisikominderungstechniken

Praktikumsbericht / -arbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank Börse Versicherung Note: sehr gut Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Sprache: Deutsch Abstract: Basel II basiert auf drei wesentlichen Säulen. Im Rahmen der ersten Säule geht es um die Berechnung der Mindesteigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko das Marktrisiko und das operationelle Risiko. Das Verhältnis von haftendem Eigenkapital zu gewichteten Risikoaktiva darf nicht geringer als 8 % sein. Die zweite Säule hat das bankaufsichtliche Überprüfungsverfahren zum Inhalt; die dritte Säule hingegen handelt von der Marktdisziplin und Offenlegungsvorschriften. Der primäre Fokus soll im Rahmen dieses Konzeptpapiers jedoch die erste Säule darstellen. Dabei werden insbesondere die Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Aspekt der anerkennungsfähigen Sicherheiten näher beleuchtet.Die Summe aller gewichteten Risikoaktiva wird bestimmt indem die Eigenkapitalanforderungen für Marktrisiken und operationelle Risiken mit 125 multipliziert und zur Summe der gewichteten Risikoaktiva aus dem Kreditgeschäft addiert werden.