Design und Profitabilität von Devisen-Handelsstrategien auf der Grundlage nichtlinearer Prognosemodelle

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich VWL - Geldtheorie Geldpolitik Note: 10 Christian-Albrechts-Universität Kiel Sprache: Deutsch Abstract: Aufgabe dieser Arbeit ist die Darstelllung der Vorgehensweise bei der Konstruktion von Handelsmodellendie Empfehlungen für den Devisenhandel geben können um als Simulation für wissenschaftlicheZwecke oder als Ratgeber für Devisenhändler dienen zu können. Der besondereWert für die Wissenschaft besteht darin daß die statistischen Eigenschaften vonWechselkursprognosennicht zwingend mit ihrer Profitabilität einhergehen. Somit ist ein statistisch überlegenesModell nicht zwingend ein gutes Modell für das Verhalten derMarktteilnehmer. In dieser Arbeitwerden außerdem die Funktionsweise zweier nichtparametrischer Modellfamilien dargestellt -neuronale Netze und genetische Algorithmen.