Économétrie des données de panel

L'économétrie des données de panel est devenue un outil essentiel des analyses économiques. Ce livre axé sur la pratique avec le logiciel Stata présente les principaux modèles de façon accessible avec peu de formules mathématiques et de nombreux exemples concrets. Il couvre les modèles de panel classiques les tests de spécification les modèles dynamiques les tests de stationnarité la cointégration le VAR (Vector AutoRegressive le modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag) et les tests de causalité.<br> L'ouvrage aborde aussi les modèles non linéaires (quadratique effet de seuil interaction quantile) et leurs méthodes d'estimation illustrées par des cas pratiques. Des études de cas et exercices corrigés renforcent l'apprentissage.<br> Destiné aux étudiants de Master et Doctorat en économie ainsi qu'aux élèves d'écoles de commerce enseignants et chercheurs ce guide s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser l'économétrie des panels de manière concrète.