Financial Engineering. Einführung - Anleitung - Ausblick

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank Börse Versicherung Note: 13 Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn Sprache: Deutsch Abstract: Diese Arbeit gibt einen grundlegenden Einblick ins Financial Engineering. Im speziellen wird ein Überblick zu den verschiedensten Arten exotischer Optionen geliefert und mit welchen Methoden diese bewertet werden können. Um den Value der Option darstellen zu können wird das rekursive Verfahren des Binomialmodells das Black-Scholes-Modell sowie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Der Hauptteil dieser Arbeit behandelt die Zertifikatskonstruktion mittels exotischer Optionen und die Bewertung der enthaltenen Exotics. Im Detail wird der Aufbau einer Aktienanleihe-Protect eines Bonuszertifikats und eines Garantiezertifikats behandelt.Zu den verwendeten exotischen Optionen (Digitals Barrier Asians) werden tiefergehende Informationen geliefert. Um ein umfassenderes Verständnis zu erlangen wird neben den rechtlichen Regularien und einem Marktausblick auch ein Einblick in die Praxis des FE geliefert.