Gestão do risco e bolsa de valores

O livro Credit Risk Management and Bank Performance examina o papel crucial da gestão do risco de crédito na garantia da estabilidade e da rendibilidade dos bancos comerciais. Centrando-se nos bancos cotados na Bolsa de Valores do Paquistão analisa uma década (2006-2015) de dados empíricos utilizando modelos econométricos. O estudo investiga o impacto das principais variáveis de risco de crédito - empréstimos não produtivos (NPL) rácio de adequação dos fundos próprios (CAR) e adiantamentos de empréstimos (LA) - nos indicadores de desempenho dos bancos como a rendibilidade dos activos (ROA) a rendibilidade do capital próprio (ROE) e a margem financeira líquida (NIM). Os resultados revelam que os NPL afectam negativamente o desempenho dos bancos enquanto o CAR aumenta a rendibilidade. O livro sublinha a importância de quadros robustos de gestão do risco recomendando políticas rigorosas de avaliação do crédito e técnicas estratégicas de mitigação do risco para melhorar a estabilidade financeira. Destinado a profissionais do sector bancário decisores políticos e investigadores fornece informações valiosas sobre a otimização das práticas de gestão do risco de crédito para o crescimento sustentável dos bancos em cenários financeiros em evolução.