Grundlagen Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Allgemeines Note: 1.7 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Sprache: Deutsch Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Black-Merton-Scholes Modells der Erläuterung der mathematischen Modellbildung und der Anwendung auf die Bewertung einer Option. Zuerst werden die Grundlagen des Black-Scholes-Merton Modells und wichtige Begriffe erläutert im nächsten Abschnitt wird die Differentialgleiching des Modells hergeleitet. Anschließend wird die Lösung der Black-Scholes Differentialgleichung durchgeführt sowie die Verdeutlichung der Sensitivitätskennzahlen gemacht. Ein numerisches Beispiel am Ende der Arbeit zeigt der Zusammenhang zwischen dem Black-Scholes Preis und einem Deltahedge.