Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden Note: 90% Frankfurt School of Finance & Management Veranstaltung: Ökonometrie Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden Sprache: Deutsch Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert. Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschließend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.