Investitionen unter Unsicherheit

Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:A.EinleitungI.Die klassische InvestitionstheorieII.Investitionsentscheidung bei RisikoaversionIII.Der Options-Ansatz der InvestitionstheorieB.Investitionsmodelle bei diskreten ZeitpunktenI.Unsicherheit über den Preis ab der nächsten Periode1.Berechnung des Optionswerts als Differenz der Barwerte2.Berechnung des Optionswerts mittels eines OptionspreismodellsII.Unsicherheit über den ZinssatzC.Stochastische ProzesseI.Die Markov-EigenschaftII.Der Wiener-ProzeßIII.Allgemeiner Wiener-Prozeß (Brownsche Bewegung mit Drift)IV.Ito ProzeßV.Geometrische Brownsche BewegungVI.Ito’s LemmaD.Methode der OptionsbewertungE.Investitionsmodelle bei stetigem ZeitverlaufI.Optimaler Investitionszeitpunkt1.Deterministischer Fall2.Stochastischer FallII.Optimaler Desinvestitionszeitpunkt1.Vorübergehende Desinvestitiona.Der Wert des Projektsb.Der Wert der Investitionsgelegenheit2.Endgültige DesinvestitionF.Investitionsmodelle bei vollständigem WettbewerbI.Unternehmensspezifische UnsicherheitII.Branchenspezifische Unsicherheit1.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im Polypol2.Preisbildungsprozeß unter Unsicherheit im MonopolG.FolgerungenI.Folgerungen für unternehmerische InvestitionsentscheidungenII.Folgerungen für staatliche EingriffeH.AnhangI.LiteraturverzeichnisBei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.