Makroekonomia a turecki sektor bankowy

Książka ta przedstawia wyniki badania które analizuje istnienie długoterminowych zależności między tureckim indeksem rentowności banków a zmiennymi makroekonomicznymi a mianowicie stopą procentową realnym kursem walutowym i podażą pieniądza. Badanie objęło okres od stycznia 2002 r. do grudnia 2013 r. Do analizy danych wykorzystano technikę analizy szeregów czasowych. Najpierw zastosowano test kointegracji Johansena i Juseliusa w celu zbadania istnienia długoterminowego związku między wybranymi zmiennymi. Wyniki wykazały istnienie długoterminowej zależności między zmiennymi w okresie objętym badaniem. Następnie zastosowano test przyczynowości Grangera w celu ustalenia kierunku przyczynowości między zmiennymi. Wyniki wskazały również w odróżnieniu od poprzednich badań na jednokierunkową przyczynowość Grangera między indeksem zwrotów bankowości tureckiej a kursem walutowym.