Modelação financeira avançada para a previsão do preço das acções

Esta terceira edição da série Stock Predictions baseia-se nas suas antecessoras oferecendo um mergulho profundo nos métodos quantitativos utilizados na previsão do preço das acções. Apresenta um guia completo de modelos financeiros avançados desde o Movimento Browniano fundamental até às técnicas de aprendizagem automática mais avançadas. O livro explora conceitos-chave como o movimento browniano geométrico para modelar o crescimento exponencial os modelos de reversão à média para captar as tendências de reversão dos preços e os modelos GARCH para compreender a volatilidade. Também mergulha no mundo da aprendizagem automática mostrando como as Máquinas de Vectores de Suporte as Redes Neuronais e os LSTMs podem aumentar a precisão das previsões. As simulações de Monte Carlo e os modelos de cópula são também discutidos pelas suas funções na avaliação do risco e na gestão de carteiras. Ao longo do livro as formulações matemáticas as técnicas de estimação de parâmetros e as aplicações práticas são apresentadas com clareza. Os pontos fortes e as limitações de cada modelo são destacados permitindo aos leitores fazer escolhas informadas. Esta edição é um recurso inestimável para quem trabalha em finanças e investimentos e procura dominar as ferramentas quantitativas utilizadas na previsão de preços de acções.