Modellazione e previsione della volatilità del greggio

Il petrolio greggio è una delle principali forze trainanti dell'economia globale. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio hanno effetti significativi sulla crescita economica e sul benessere in tutto il mondo. Poiché gli effetti della volatilità del petrolio si estendono dal livello delle imprese a quello dei governi sia i responsabili politici che gli investitori sono interessati a modellare e prevedere i prezzi del greggio. Poiché mancano ricerche sulla modellazione (in particolare sulla modellazione asimmetrica) e sulla previsione della volatilità del greggio l'obiettivo di questo lavoro è di contribuire a questa scarsa letteratura sull'energia. Il presente lavoro valuta le prestazioni di vari modelli di tipo GARCH con l'applicazione a tre benchmark di petrolio greggio. L'analisi dovrebbe essere essenziale per le decisioni finanziarie e la gestione del rischio di portafoglio soprattutto per quanto riguarda le questioni di valutazione dei prodotti legati al petrolio e degli strumenti derivati sull'energia.