Optimierung der Asset Allokation unter Anwendung des Black-Litterman-Modells
German

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Masterarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank Börse Versicherung Note: 13 Wissenschaftliche Hochschule Lahr Sprache: Deutsch Abstract: Darstellung und detaillierte Anwendung des Black-Litterman-Modells anhand eines beispielhaften Portfolios. Dazu wird grundlegend auf das Thema Portfoliomanagement sowie das Black-Litterman-Modell als quantitativer Portfolio-Steuerungsansatz theoretisch und praktisch eingegangen.
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