Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen

Diplomarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik Note: 10 Wirtschaftsuniversität Wien (Wirtschaftsinformatik) Veranstaltung: Investmentbanking und Wirtschaftsinformatik Sprache: Deutsch Abstract: Können Sie Ihr Vermögen vor unvorhergesehenen Marktentwicklungen schützen und gleichzeitig von potenziellen Gewinnen profitieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt dieser aufschlussreichen Analyse dynamischer Portfolio Insurance Modelle einer Strategie die darauf abzielt Anlegern Sicherheit in volatilen Zeiten zu bieten. Die vorliegende Arbeit taucht tief in die Welt des Risikomanagements ein und vergleicht verschiedene Modelle wie CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) und Constant Mix Strategien um deren Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Durch die Kombination von fundierten theoretischen Grundlagen und praktischen Simulationen unter realistischen Marktbedingungen werden die Modelle auf Herz und Nieren geprüft. Untersucht werden Performance Risiko und die Wahrscheinlichkeit von Verlusten um ein umfassendes Bild der jeweiligen Eignung zu erhalten. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse für Finanzexperten und Anleger die ihre Portfolios effektiv absichern und optimieren möchten. Dabei werden nicht nur die mathematischen und statistischen Grundlagen beleuchtet sondern auch die praktischen Implikationen für die Umsetzung in der Finanzwelt. Diese Arbeit schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis und bietet einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise und Optimierung von Portfolio Insurance Strategien. Sie ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle die sich mit Risikomanagement Performancemessung und der Optimierung von Anlageportfolios beschäftigen. Durch die Analyse von Multiplikatoren Shortfall-Risiken und Hedging-Strategien bietet sie einen umfassenden Überblick über die Instrumente die zur Verfügung stehen um das Vermögen in unsicheren Zeiten zu schützen und gleichzeitig von Aufwärtstrends zu