Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung

AbkürzungsverzeichnisSymbolverzeichnis1 Einleitung2 Portfolio-Optimierung unter Sicherheit2.1 Grundlagen2.1.1 Das Investmentportfolio2.1.2 Modelltypen2.1.2.1 Das 1-Perioden Haushaltsmodell2.1.2.2 n-Periodenmodell - diskret2.1.2.3 n-Periodenmodell - stetig2.2 Verfahren der Optimierung2.2.1 Statische Optimierung2.2.2 Dynamische Optimierung2.2.2.1 Dynamische Programmierung I - zeitdiskret2.2.2.2 Dynamisiche Programmierung II - zeitstetig3 Portfolio-Optimierung unter Unsicherheit3.1 Modellanforderungen zur Durchführung der stochastischen dynamischen Programmierung3.1.1 Stochastische Finanzmarkt-Theorie3.1.2 Markov-Entscheidungsprozesse3.2 Modell der stochastischen dynamischen Programmierung3.2.1 Anpassung der Nebenbedingung3.2.2 Anpassung der Zielfunktion3.2.3 Das stochastische Portfolio-Optimierungsmodell3.2.4 Dynamische Programmierung III - stochastisch4 Unendlicher Zeithorizont