Previsão de taxas de câmbio

O processo de conversão de uma moeda noutra para uma variedade de objectivos - mais frequentemente comércio turismo ou comércio - é conhecido como câmbio ou forex (FX). Como pares de taxas de câmbio as moedas são transaccionadas umas contra as outras. Por exemplo o par de moedas EUR/USD permite que os investidores negoceiem o euro contra o dólar americano enquanto o GBP/JPY (libra esterlina/iene japonês). Os mercados de divisas (Forex) sendo a maior arena financeira do mundo exigem estratégias de previsão robustas para navegar na sua natureza dinâmica e complexa. Este estudo efectua uma análise comparativa exaustiva de modelos de previsão que abrangem duas décadas de 2000 a 2019 utilizando dados da série cronológica da Reserva Federal. O projeto investiga o núcleo da previsão da taxa de câmbio abordando a necessidade crítica de precisão na previsão dos movimentos da taxa de câmbio. Neste contexto a pesquisa examina a eficácia de diversos modelos incluindo o tradicional AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) o XGBoost do aprendizado de máquina o Long Short-Term Memory (LSTM) do aprendizado profundo e a perspetiva única oferecida pelas simulações de Monte Carlo.