Previsão dos preços da bolsa de valores utilizando Soft Computing

No nosso mundo há uma série de coisas e acontecimentos imprevisíveis entre os quais o preço da bolsa é uma entidade altamente impulsiva. Os preços da bolsa flutuam de forma irregular. Vários investigadores estão a trabalhar arduamente para prever os preços da bolsa. A capacidade de prever a direção e o valor exato dos próximos valores da bolsa é uma questão essencial no mercado financeiro para obter dinheiro e lucros. Assim a previsão do preço exato e do desempenho do mercado de acções tornou-se uma área de interesse. No entanto devido à natureza altamente volátil das leis básicas subjacentes às séries cronológicas financeiras não é tarefa fácil montar um sistema de previsão deste tipo. Para prever as tendências futuras do mercado bolsista são utilizadas técnicas de extração de dados e de inteligência artificial para prever os preços com precisão. O trabalho proposto aproxima com precisão os preços das acções utilizando a prática baseada na rede neural de retropropagação. O estudo comparativo do desempenho é efectuado utilizando a precisão a taxa de erro a memória e o consumo de tempo. De acordo com os resultados obtidos o desempenho da técnica prevista foi melhorado e pode ser adotado.