Prognozowanie cen giełdowych z wykorzystaniem obliczeń miękkich

W naszym świecie wiele rzeczy i zdarzeń jest nieprzewidywalnych a wśród nich cena giełdowa jest jednostką która jest wysoce impulsywna. Ceny giełdowe zmieniają się w sposób nieregularny. Wielu badaczy wykonuje ciężką pracę aby przewidzieć ceny giełdowe. Ekspertyza w zakresie prognozowania kierunku i dokładnej wartości nadchodzących wartości giełdowych jest kluczową kwestią na rynku finansowym w celu zarabiania pieniędzy i zysków. Tak więc prognozowanie dokładnej ceny i wyników rynku akcji stało się przedmiotem zainteresowania. Jednak ze względu na dużą zmienność podstawowych praw stojących za finansowymi szeregami czasowymi stworzenie takiego systemu prognozowania nie jest prostym zadaniem. Aby precyzyjnie przewidzieć nadchodzące trendy giełdowe stosuje się techniki eksploracji danych i inteligencji maszynowej. Proponowana praca precyzyjnie aproksymuje ceny akcji przy użyciu sieci neuronowej opartej na propagacji wstecznej. Porównawcze badanie wydajności jest przeprowadzane przy użyciu dokładności stopy błędów zużycia pamięci i czasu. Zgodnie z uzyskanymi wynikami wydajność przewidywanej techniki została poprawiona i możliwa do zastosowania.