Reaktionen der Devisenmärkte auf temporäre Schocks

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Geldtheorie Geldpolitik Note: 20 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ingolstadt - WFI) Veranstaltung: Empirische Wirtschaftsforschung mit R Sprache: Deutsch Abstract: HinführungAuf den weltweiten Devisenmärkten gibt es fast täglich große Schwankungen. Hierfür gibt es eine Vielzahl an möglichen Einflussfaktoren und auch scheinbar irrationale Beweggründe.Zumindest in der Theorie lassen sich jedoch die zukünftigen Wechselkurse klar anhand von Gesetzmäßigkeiten vorhersagen. Diese Arbeit möchte nun überprüfen ob diese Vorhersagen auch empirisch haltbar sind. Dazu werden Hypothesen aufgestellt die aufgrund der geltenden Gesetze für die Devisenmärkte plausibel erscheinen und diese mithilfe realer Wechselkursdaten empirisch überprüft. Im Speziellen wird auf temporäre Schocks eingegangen.[...]