Risikoprämienkalkulation im Immobilienkreditgeschäft

Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisI1.Problemstellung und Gang der Untersuchung12.Risikomanagement in Banken42.1Betrachtung der einzelnen Risikoarten42.1.1Ausfallrisiko42.1.2Preisrisiken52.2Steuerung des Risikos72.2.1Prozeß des Risikomanagements72.2.2Management des Kreditrisikos113.Quantifizierung der Risikokosten im Immobilienkreditgeschäft143.1Besonderheit der Immobilienkredite143.2Risikoprämienkalkulation163.2.1Notwendigkeit und Anforderungen an die Risikoprämienkalkulation163.2.2Vorstellung verschiedener Verfahren zur Kalkulation der Risikokosten193.2.3Risikoprämienkalkulation mit Hilfe des Optionspreismodells243.2.3.1Das Optionspreismodell von Black & Scholes243.2.3.2Anwendung des Modells im Firmenkreditbereich263.2.3.3Änderungsnotwendigkeiten zur Verwendung des Modells im Immobilienkreditgeschäft 293.3Bestimmung der einzelnen Komponenten zur Berechnung der Risikoprämie nach dem Optionspreismodell für das Immobilienkreditgeschäft313.3.1Bestimmung des Marktwertes der Aktiva313.3.1.1Grundlagen der Wertbestimmung von Immobilien313.3.1.2. Das Ertragswertverfahren323.3.2Bestimmung des Marktwertes der Passiva353.3.3Die Volatilitäten im Immobilienkreditgeschäft353.4Die qualitative Analyse der Optionspreiskomponenten363.4.1Qualitative Analyse des Marktwertes der Aktiva363.4.2Qualitative Analyse der Volatilität443.5Anwendungsbeispiel463.6Grenzen des vorgestellten Modells zur Bepreisung von Ausfallrisiken493.6.1Kritische Beurteilung des Marktwertes der Aktiva und der Volatilität493.6.2Kritische Beurteilung der Prämissen der Optionpreistheorie503.6.3Ein optimierter Steuerungsansatz durch Verwendung des Optionspreismodells514.Zusammenfassung und Ausblick52Literaturverzeichnis54Anhangverzeichnis59Anhang60Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de per Fax unter