Stochastische Programmierungsmodelle

Inhaltsverzeichnis:1. Stochastische Programmierungsmodelle:Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk S.31.1. Risikomaÿe S.31.2. Minimierung des CVaR S.51.3. Beispiel: Anleihen-Portfolio-Optimierung S.72. Stochastische Programmierungsmodelle: Asset-Liability-Management S.82.1. Asset-Liability-Management S.82.1.1. Schuldenmanagement S.92.2. Synthetische Optionen S.112.2.1. Das Modell S.112.2.2. Ein Beispiel S.132.3. Fallbeispiel: Preisbildung bei Optionen mit Transaktionskosten S.142.3.1. Das Standardproblem S.142.3.2. Transaktionskosten S.15A. Anhang S.16Literaturverzeichnis S.16