Stress-testing du secteur bancaire

Le stress testing est une technique méthodique utilisée pour estimer la vulnérabilité du système financier et de ses composants tels que des portefeuilles ou des institutions sélectionnés en tenant compte de l'impact de divers scénarios hypothétiques. Il s'agit donc d'une application quantitative qui vise à déterminer l'impact sur les bénéfices le capital et les flux de trésorerie du système financier dans l'hypothèse où les risques présumés se matérialiseraient et détérioreraient le système lui-même. Dans cet ouvrage nous illustrons la méthodologie applicable au cadre des tests de résistance par une application pratique de l'exercice de test de résistance au risque de crédit dans le système bancaire albanais. L'objectif de cette étude est de tester la résilience du système bancaire dans des circonstances de détresse financière et de détérioration des variables macroéconomiques. Dans cette perspective cette étude vise à analyser la stabilité financière à l'aide de tests de résistance dans le système financier albanais qui est principalement compromis par le système bancaire.