Testowanie warunków skrajnych w sektorze bankowym

Testy warunków skrajnych stanowią metodę służącą do oceny wrażliwości systemu finansowego i jego elementów takich jak wybrane portfele lub instytucje poprzez uwzględnienie wpływu różnych hipotetycznych scenariuszy. Stanowią one zatem ilościowe zastosowanie modelu „co jeśli którego celem jest określenie wpływu na zyski kapitał i przepływy pieniężne systemu finansowego w przypadku materializacji się zakładanych ryzyk i pogorszenia się sytuacji samego systemu. W niniejszej publikacji ilustrujemy metodologię mającą zastosowanie w ramach testów warunków skrajnych poprzez praktyczne zastosowanie testów warunków skrajnych do ryzyka kredytowego w systemie bankowym Albanii. Celem niniejszego badania jest sprawdzenie odporności systemu bankowego w warunkach trudności finansowych i pogorszenia się zmiennych makroekonomicznych. W tej perspektywie niniejsze badanie ma na celu analizę stabilności finansowej przy użyciu testów warunków skrajnych w systemie finansowym Albanii który jest zagrożony głównie przez system bankowy.