Une nouvelle méthode de prévision des séries temporelles

Ce livre détermine la tendance et la variabilité des données d'une série temporelle se concentre sur l'analyse des prévisions des modèles traditionnels de séries temporelles et leur volatilité et se concentre également sur une étude comparative des différentes prévisions individuelles et combinées existantes avec une procédure de prévision proposée par le modèle stochastique hybride (HSM). Pour ce faire nous avons pris en compte des données de séries chronologiques hydrologiques du sous-continent indien pour tester le modèle de prévision proposé et nous avons également examiné l'approche de réduction des dimensions du modèle pour choisir un nombre optimal de techniques de prévision à inclure dans le modèle afin d'obtenir les meilleures prévisions.