Valuación de opciones a través de distribuciones sub-gaussianas

En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas las características de las distribuciones Sub-Gaussianas y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra se presenta el análisis cualitativo para el ajuste de la distribución del rendimiento del tipo de cambio y a través del análisis cuantitativo se elige la estimación más adecuada de los parámetros de la distribución Sub-Gaussiana. Se compara el valor teórico de los modelos log-estable ortgonal Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por último se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.