Zarządzanie ryzykiem i giełda

Książka Credit Risk Management and Bank Performance analizuje kluczową rolę zarządzania ryzykiem kredytowym w zapewnianiu stabilności i rentowności banków komercyjnych. Koncentrując się na bankach notowanych na Pakistańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych analizuje dekadę (2006-2015) danych empirycznych przy użyciu modeli ekonometrycznych. W badaniu zbadano wpływ kluczowych zmiennych ryzyka kredytowego - kredytów zagrożonych (NPL) współczynnika wypłacalności (CAR) i zaliczek kredytowych (LA) - na wskaźniki wyników banków takie jak zwrot z aktywów (ROA) zwrot z kapitału własnego (ROE) i marża odsetkowa netto (NIM). Wyniki pokazują że kredyty zagrożone negatywnie wpływają na wyniki banków podczas gdy CAR zwiększa rentowność. Książka podkreśla znaczenie solidnych ram zarządzania ryzykiem zalecając rygorystyczne zasady oceny kredytowej i strategiczne techniki ograniczania ryzyka w celu poprawy stabilności finansowej. Skierowana do profesjonalistów bankowych decydentów i badaczy dostarcza cennych informacji na temat optymalizacji praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym w celu zrównoważonego rozwoju banków w zmieniających się krajobrazach finansowych.