Zarządzanie ryzykiem kredytowym i wyniki banku

Zarządzanie ryzykiem kredytowym koncentruje się na identyfikacji ocenie i ograniczaniu ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy. Książka bada kluczowe zasady metodologie i ramy wykorzystywane przez instytucje finansowe do skutecznego zarządzania ryzykiem kredytowym. Obejmuje ona modele scoringu kredytowego ocenę ryzyka portfela ramy regulacyjne takie jak porozumienia bazylejskie oraz techniki testowania warunków skrajnych. Książka kładzie nacisk na narzędzia ograniczające ryzyko takie jak kredytowe instrumenty pochodne zabezpieczenia i dywersyfikacja. Omawia również sygnały wczesnego ostrzegania klasyfikacje kredytów i modele zwrotu skorygowanego o ryzyko. Studia przypadków podkreślają rzeczywiste zastosowania pokazując jak instytucje radzą sobie ze zmiennością rynku i spowolnieniem gospodarczym. Kluczowym wnioskiem jest równowaga między apetytem na ryzyko a rentownością zapewniająca zrównoważone praktyki kredytowe. Książka podkreśla rolę sztucznej inteligencji uczenia maszynowego i dużych zbiorów danych w ulepszaniu analizy ryzyka kredytowego. Zapewnia strategiczną perspektywę integracji zarządzania ryzykiem z podejmowaniem decyzji finansowych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze zmieniającymi się globalnymi regulacjami.